Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году

Москва
2015

СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО................................................................................................................................. 4
I. СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.................................................. 5
I.1. Общеэкономические условия функционирования........................................................................... 6
I.1.1. Макроэкономика и внешние глобальные риски................................................................................. 6
I.1.1.1. Внешние глобальные риски............................................................................................................ 6
I.1.1.2. Макроэкономика.............................................................................................................................. 7
I.1.2. Финансовые рынки............................................................................................................................... 8
I.1.2.1. Операции Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора....................... 8
I.1.2.2. Денежный рынок............................................................................................................................ 10
I.1.2.3. Валютный рынок............................................................................................................................ 11
I.1.2.4. Рынок корпоративных ценных бумаг .......................................................................................... 12
I.1.3. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора......................................... 13
I.2. Институциональные аспекты развития банковского сектора...................................................... 13
I.2.1. Количественные характеристики банковского сектора.................................................................. 13
I.2.2. Развитие банковской деятельности в регионах............................................................................... 14
I.2.3. Концентрация банковской деятельности.......................................................................................... 15
I.2.4. Взаимодействие банковского сектора и сектора некредитных финансовых организаций.................16
I.3. Развитие банковских операций.......................................................................................................... 18
I.3.1. Динамика и структура привлеченных ресурсов............................................................................... 18
I.3.2. Динамика и структура активов.......................................................................................................... 21
I.4. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций................................................ 27
II. РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА.............................................................................................................. 31
II.1. Кредитный риск.................................................................................................................................... 32
II.1.1. Качество кредитного портфеля........................................................................................................ 32
II.1.2. Концентрация кредитных рисков. Кредитные риски,
связанные с акционерами и инсайдерами...................................................................................... 36
II.1.3. Финансовое состояние предприятий................................................................................................ 36
II.2. Рыночный риск...................................................................................................................................... 39
II.2.1. Общая характеристика рыночного риска........................................................................................ 39
II.2.2. Оценка уязвимости банковского сектора к процентному риску.................................................... 39
II.2.3. Оценка уязвимости банковского сектора к фондовому риску...................................................... 41
II.2.4. Оценка уязвимости банковского сектора к валютному риску....................................................... 41
II.3. Риск ликвидности................................................................................................................................. 42
II.3.1. Общая характеристика риска ликвидности..................................................................................... 42
II.3.2. Выполнение нормативов ликвидности............................................................................................. 42
II.3.3. Структура активов и пассивов кредитных организаций по срочности......................................... 43
II.3.4. Зависимость от межбанковского рынка и динамика процентных ставок.................................... 43
II.3.5. Характеристика задолженности перед нерезидентами................................................................. 46
II.4. Достаточность собственных средств (капитала)........................................................................... 47
II.4.1. Динамика и структура капитала банковского сектора................................................................... 47
II.4.2. Активы, взвешенные по уровню риска............................................................................................ 49
II.4.3. Достаточность капитала кредитных организаций.......................................................................... 49
СОДЕРЖАНИЕ 2015 3
ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА И БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА В 2014 ГОДУ
II.5. Качество управления банками........................................................................................................... 52
II.6. Стресс-тестирование банковского сектора.................................................................................... 53
III. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ..............57
III.1. Совершенствование законодательной и нормативной базы деятельности
кредитных организаций в соответствии с международно признанными подходами...........58
III.1.1. Совершенствование законодательной базы деятельности кредитных организаций................. 58
III.1.2. Вопросы принятия решений о государственной регистрации кредитных
организаций и лицензирования банковской деятельности............................................................61
III.1.3. Регулирование деятельности кредитных организаций................................................................. 63
III.1.3.1. Вопросы банковского регулирования........................................................................................ 63
III.1.3.2. Вопросы инспектирования кредитных организаций................................................................. 65
III.1.4. Методология текущего надзора....................................................................................................... 66
III.2. Принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций
и лицензирование банковской деятельности.................................................................................67
III.3. Дистанционный надзор и надзорное реагирование..................................................................... 69
III.4. Инспектирование кредитных организаций.................................................................................... 71
III.5. Финансовое оздоровление и ликвидация кредитных организаций.......................................... 73
III.6. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.....................................................................77
III.7. Деятельность Центрального каталога кредитных историй......................................................... 78
III.8. Взаимодействие с российским банковским сообществом......................................................... 79
III.9. Взаимодействие с международными финансовыми организациями, зарубежными
центральными банками и органами банковского регулирования и надзора...........................79
III.10. Перспективы развития системы банковского регулирования и банковского
надзора в Российской Федерации..................................................................................................81
III.10.1. Принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций
и лицензирование банковской деятельности................................................................................81
III.10.2. Регулирование банковской деятельности.................................................................................... 82
III.10.3. Дистанционный надзор и надзорное реагирование.................................................................... 83
III.10.4. Инспектирование............................................................................................................................. 84
III.10.5. Страхование вкладов физических лиц......................................................................................... 85
III.10.6. Финансовое оздоровление кредитных организаций................................................................... 85
III.10.7. Контроль за ликвидацией кредитных организаций..................................................................... 85
III.10.8. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма....................................................................85
III.11. Кадровое обеспечение банковского надзора Банка России.................................................... 86
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................................................................................................................. 87
IV.1. Мониторинг устойчивости банковского сектора.......................................................................... 88
IV.2. Национальная платежная система................................................................................................... 89
IV.3. Развитие Центрального каталога кредитных историй................................................................. 91
IV.4. Статистическое приложение............................................................................................................. 92
4 2015
ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА И БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА В 2014 ГОДУ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели!
Банк России подготовил очередной выпуск Отчета о развитии банковского сектора и банковского
надзора.
В 2014 году российский банковский сектор развивался в целом успешно, несмотря на непростые внеш-
ние и макроэкономические условия. Корпорации и банки испытывали трудности с внешним фондировани-
ем; в условиях снижения цен на нефть и другие сырьевые товары замедлился рост экономики; обесценение
валют стран с развивающимися рынками, в том числе рубля, провоцировало рост инфляции.
В этой ситуации Правительство Российской Федерации и Банк России разработали комплекс мер, на-
целенных на обеспечение системной устойчивости банковского сектора и поддержание банковского кре-
дитования приоритетных отраслей экономики. Банк России развивает новые подходы в монетарной сфере,
реализуются меры, направленные на поддержание устойчивости финансовой инфраструктуры.
В условиях действия санкций в отношении ряда российских банков расширение ресурсной базы
в 2014 году происходило в первую очередь за счет внутренних источников фондирования: средств органи-
заций и сбережений населения.
Более интенсивной по сравнению с 2013 годом была динамика корпоративного кредитования, в том чис-
ле в силу необходимости замещения внешнего финансирования кредитами отечественных банков.
Банки более консервативно оценивали свои риски и дополнительно формировали резервы на возмож-
ные потери по ссудам, в том числе в связи с этим прибыль банковского сектора в 2014 году оказалась
заметно ниже, чем годом ранее.
Банк России продолжал работу по оздоровлению банковского сектора, в качестве регулятора фи-
нансовых рынков совершенствовал конкурентную среду, принимал меры по устранению регулятивного
арбитража на финансовых рынках. Продолжалась реализация мероприятий по очищению банковского
сектора от финансово неустойчивых организаций, неспособных обеспечить сохранность средств вклад-
чиков, а также банков, проводящих сомнительные операции. При этом Банк России совместно с государ-
ственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по возможности при наличии экономической
целесообразности использовал механизмы санации проблемных банков.
Традиционный интерес широкого круга читателей к проблемам устойчивости банковского секто-
ра обусловил значительное внимание в настоящем Отчете к глобальным рискам и вопросам оценки
системной устойчивости банковского сектора, в том числе с использованием методов стресс-тести-
рования.
С учетом особенностей текущей ситуации в экономике Банк России внедряет международные рекомен-
дации по регулированию банковской деятельности. В 2014 году началось внедрение в банковскую практику
новых подходов к оценке достаточности капитала банков – Базель III. Работа по новым требованиям проде-
монстрировала способность подавляющего большинства банков адекватно реагировать на новые регуля-
тивные нормы даже в условиях менее благоприятной внешней среды банковского бизнеса. В Отчете при-
водится подробная информация об основных направлениях дальнейшего совершенствования банковского
регулирования в рамках внедрения международных подходов.
Э.С. Набиуллина,

Председатель Банка России

 

Отчет в Приложении

Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован