Алексей Владимирович, показатель достаточности капитала всей российской банковской системы снизился, по оценкам рейтингового агентства Standard & Poor"s, с 19% в конце 2003 г. до 17% в конце 2004 г., у лидеров кредитного рынка - сильнее. Даже недосягаемый Сбербанк в I квартале 2005 г. по нормативу достаточности капитала приблизился к критической планке в 10%. Очевидно, что капитал, а вернее, его недостаточность - главный ограничитель развития банковского сектора сегодня.
Казахстан, столкнулся с похожими проблемами раньше - и нашел неплохой выход из ситуации, внедрив у себя нормативы Базельского комитета.
Российские же власти решили пойти по пути ужесточения относительных показателей банков - с 2007 г. требования к нормативу достаточности капитала могут стать куда строже базельских. Тем более что методика ЦБ по расчету капитала дает далеко не однозначный результат - 10% достаточности "по ЦБ" может соответствовать 12-14% по стандартам Базельского комитета, при том что сегодня норматив достаточности Базеля - 8%, а отзыв лицензии происходит при 2%.
Может, стоит сделать систему более гибкой или последовать примеру Казахстана и внедрить систему Базельского комитета? Ведь три месяца на исправление нарушения норматива в 10%, после которого идет отзыв лицензии, мало.
С моей точки зрения, никакой трагедии, связанной с низким уровнем достаточности капитала в российской банковской системе на сегодняшний день не существует. Честно говоря, я не знаю, что из себя представляет та статистика, которую вы только что озвучили, а именно - о снижении уровня достаточности капитала по банковской системе в целом, не совсем понятно, как этот показатель рассчитывался. Но согласно тем оценкам, которые проводил я лично, ситуация далека от трагичной. На самом деле, достаточность капитала подавляющего большинства российских банков существенно, а порой даже в разы, превосходит установленный нормативами уровень, а именно - уровень, который прописан в инструкции No1 Банка России. Это, прежде всего, связано с тем, что существует еще нереализованный потенциал развития банковского бизнеса у большинства банков. И то, что в последнее время наблюдается снижение уровня достаточности капитала - в этом нет никакого негатива, это закономерный, позитивный процесс в развитии банковской системы России. Банки в большей степени начинают работать с населением, выдают больше кредитов, наращивают активы, развивают бизнес, это все позитивные процессы. Исключение составляет небольшая группа крупнейших банков, в число которых входит и Сбербанк, где уровень достаточности капитала уже находится на критическом уровне. Но опять же, он существенно превосходит (на 2%) требования Базельского комитета. И пока говорить о какой-то катастрофе рано.
А что касается того, какие пути выхода из данной потенциальной проблемы могут существовать, а такая проблема действительно станет актуальной через несколько лет, не стоит, на мой взгляд, искать решение этой проблемы исключительно в нормативной базе. Безусловно, в инструкции Банка России прописано, как рассчитываются те или иные показатели, характеризующие финансовую деятельность коммерческих банков, в том числе, показатель достаточности капитала, но вопрос методологии расчета этих характеристик, скорее, схоластика. А если говорить о реальном повышении капитализации банковской системы, то этот процесс с этой схоластикой никак не связан. Тут надо, на мой взгляд, решить задачу повышения общей рентабельности банковского сектора, и конкретно - повышения его инвестиционной привлекательности. Вот над этим банковскому сообществу, и в том числе, надзорным органам в лице Банка России необходимо всерьез задуматься.
14 октября 2005
